Будем пробовать консервативные опционные стратегии на могучем американском рынке.
Для чистоты эксперимента, который начался 26/01 рассмотрим более подробно уже закрытую позицию по акции PYPL. Как всегда заходили внутри канала на графике PYPL 31-36 и в расчете на движение вверх как на отчетности, так и по технике выше SMA20,SMA50, а получилось что и SMA200. В позиции находились 9 дней и вышли с доходностью примерно 84% годовых. Но после закрытия каждый день в деньгах естественно понижал эту цифру.
После значительного роста на отчетности, было принято решение выйти из позиции, т.к. рост акций опережал рост цены опционов, видимо участники не расчитывали на длительное ралли, что и подтвердила дальнейшая коррекция.... но не выход из канала.
На сегодняшний день позиция принесла бы 170$ за счет временного распада, но в годовых было бы меньше ). Однако "мораль" состоит в том, что выходить надо только если есть куда войти снова иначе лучше оставаться в позиции.
|
24.фев
|
Актив |
Лот |
Цена открытия Акции |
Цена открытия Опциона |
Страйк Опциона |
Дата Экспир. |
Дата Открытия |
Цена закрытия Акции |
Цена закрытия Опциона |
Текущая Цена Опциона |
Дата закрытия позиции |
ФинРез на Дату Экспир |
Текущий Финрез |
Дней до экспир. |
Дней в позиции |
дох% |
год% |
| CovClo |
PYPL |
100 |
31,49 |
1,65 |
33 |
01.апр |
26.янв |
35,22 |
4,1 |
3,5 |
04.фев |
35,22 |
65,67 |
23,00 |
9,00 |
2,09% |
84,57% |
| |
EXPE |
100 |
102,15 |
11 |
97,5 |
11.мар |
12.фев |
104,16 |
6,66 |
8,7 |
24.фев |
502,86 |
298,86 |
16,00 |
12,00 |
4,92% |
112,30% |
| CovOpn |
TREX |
100 |
35,77 |
2,5 |
35 |
18.мар |
17.фев |
39,82 |
4,82 |
7 |
24.фев |
106,23 |
-111,78 |
23,00 |
7,00 |
2,97% |
47,13% |
| CovOpn |
ВАВА |
100 |
63,15 |
1,75 |
66 |
11.мар |
05.фев |
66,97 |
0,97 |
2,95 |
24.фев |
339,74 |
141,74 |
16,00 |
19,00 |
5,38% |
122,73% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Далее, две нижних строки- реальные позиции, EXPE- модельная. Следить будем одинаково внимательно.
Акция EXPE также находится в канале между SMA20 и SMA200, вход был от нижней границы канала при пробитии снизу SMA20 и, как видно из графка акция сейчас находится внутри диапазона средних, что позволяет расчитывать на флэт или движение вверх к границе канала.
За последнюю неделю все акции портфеля росли на 5-9%, затем падали так же драматично. TREX на хорошей отчетности еще в плюсе, а вообще все следуют за S&P....и за нефтью
Выбор акции TREX основан на предположении движения в канале 32-38, с повышательным трендом после отчетности 23/02, что видно на графике: TREX
Выбор акции BABA основан на предположении движения в канале 60-72, где проходит SMA50, с повышательным трендом после покупки доли в Groupon. 17/02 после значительного роста было принято решение роллировать проданный CALL вверх по цене и времени, чтобы "захватить" часть роста акции. Суммарная премия уменьшилась с 225 до 175, но добавился доход по акции +300. В случае сохранения текущего состояния или роста к 11/03 потенциальная доходность сделки повысится, что видно на графике: BABA